Riske maruz değer
Belirli süre ve güven düzeyinde beklenen kayıp eşiğini tarihsel veya model tabanlı olarak tahmin eder.
Sade anlatımPratik örnekBağlantılı okuma
01
Nedir?
Belirli süre ve güven düzeyinde beklenen kayıp eşiğini tarihsel veya model tabanlı olarak tahmin eder.
02
Neden önemli?
Portföy riskini ortak bir ölçekte izlemeye yardım eder; eşiğin ötesindeki kaybın büyüklüğünü açıklamaz.
03
Nasıl okunur?
Ufku, güven düzeyini, veri penceresini, dağılım varsayımını ve stres testlerini birlikte belirtin.
04
Sık yapılan hata
%99 VaR'ı en kötü olası kayıp veya kesin sınır sanmak.
Basit bir örnek
Bir günlük %99 VaR 100 bin TL ise daha büyük kayıp nadir olabilir; büyüklüğü yine sınırsız değildir.